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论现代投资组合理论

步骤或过程

1不同有效投资组合的优劣没有明确的区分。投资者如何选择取决于他们的具体需求或偏好。

2资产管理人可以计算出在各个风险水平下能够实现最高收益的构成，即构成资本资产定价模型中的有效市场前沿。

三种资产的相关系数越低，越有利于降低组合风险；当卖空不受限制时，投资组合收益率可能超过两种资产的收益率。

4有效边界上的投资组合在相同的预期收益率下风险最小，风险厌恶型投资者会选择它。

给定两种风险资产的期望收益率、方差和协方差，然后给定投资比例，就可以得到一系列可能的投资组合。

6有效边界是所有有效投资组合的集合。资产之间的相关性不会影响投资组合的预期收益率。

承担更大的风险可以带来更高的预期收益率，这是对风险增加的补偿。

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